Il rapporto tra il potenziale profitto di una particolare operazione e la sua potenziale perdita è noto come rapporto rischio / rendimento di un’operazione. Ad esempio, in una configurazione di scambio con uno stop loss di 50 pip e un take profit di 50 pip, il rischio di ricompensa è 1.
In alternativa, se la configurazione di scambio ha uno stop loss di 50 pip e uno di 100 pip livello di take-profit, il rapporto rischio-rendimento sarebbe 2.
Pertanto, il rapporto rendimento-rischio dipende dal potenziale profitto di un’operazione rispetto alla sua potenziale perdita. Il concetto è ulteriormente spiegato nella tabella sottostante.
Il grafico mostra un ipotetico scambio di oro, con un’entrata nel momento in cui il prezzo ha eliminato l’estremità superiore di un modello rettangolo e come il prezzo è salito a più di tre volte il rischio.
Il rischio è la differenza tra il prezzo di entrata e quello di stop loss, e in questo esempio abbiamo utilizzato un pattern rettangolo. Quando il mercato raggiunge il R / R 3: 1, significa che il mercato ha prodotto una ricompensa tre volte il rischio.
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Esempio di calcolo del rapporto rischio / rendimento
Qual è un buon rapporto rischio-rendimento?
Un elevato rapporto R / R significa che non abbiamo bisogno di avere sempre ragione per fare soldi con il trading. Ad esempio, se prendiamo 100 operazioni, tutte con un rapporto di ricompensa del rischio di 1, con una percentuale di vincita del 50%, ci saranno 50 vincitori e 50 perdenti. In questo esempio, finiresti intorno al pareggio poiché la perdita per operazione è uguale al profitto per operazione.
Se prendiamo un altro esempio in cui le negoziazioni hanno un rapporto R / R di 2, significa che la transazione vincente media è due volte la sua perdita media. In questo caso, risulterai redditizio anche con un tasso di vincita del 50%, poiché le operazioni vincenti sarebbero più che sufficienti per coprire le operazioni perdenti.
Alcune ricerche dei principali broker indicano che i trader redditizi tendono a incorporare un rapporto di rendimento del rischio superiore a 1.
Secondo tale ricerca, i trader che utilizzavano un rapporto R / R superiore a 1 avevano tre volte più possibilità di ottenere un profitto, rispetto ai trader che utilizzavano un R / R inferiore a 1. Il 53% dei trader era redditizio nel primo mentre solo il 17% dei commercianti redditizi apparteneva al secondo gruppo.
Va ricordato che gli ordini stop loss giocano un ruolo chiave quando si imposta il rapporto ricompensa / rischio. La ricerca suggerisce che i trader dovrebbero mantenere un rapporto R / R di almeno uno in tutte le operazioni. Per le configurazioni commerciali che non riportano la ricompensa desiderata al livello di rischio, puoi semplicemente ignorarla.
Rischio di imporre un rapporto rendimento-rischio arbitrariamente alto
Il solo fatto di applicare un rapporto rischio-rendimento molto elevato non è positivo in quanto la mia esperienza mostra che sembra essere una relazione inversa tra il rapporto di redditività e il rapporto rischio / rendimento, ciò significa che maggiore è il rapporto rischio / rendimento minore è il rapporto di redditività . Ciò ha senso in quanto avere un rapporto di ricompensa ad alto rischio significa che il tuo ordine di stop loss sarà molto più vicino al tuo prezzo di entrata rispetto al tuo prezzo di take profit, e ciò significa che la normale volatilità può farti fermare più facilmente.
Ad esempio, se la tua voce è 1.30, il take profit è 1.31 e il tuo stop loss è 1.2970, il prezzo è a soli 30 pip dal tuo livello di stop loss e 100 pip dal tuo take profit. Il rapporto rischio-rendimento sarà un buon 3,33, ma la probabilità che il prezzo raggiunga il tuo livello di stop prima di raggiungere il tuo take profit è più alta.
In situazioni in cui la volatilità è più elevata come il day trading o lo scalping, è normale vedere i trader avere rapporti rischio-rendimento inversi, d’altra parte, tendono ad avere ragione più del 50% delle volte. Nel caso di position e swing trader che di solito mantengono posizioni per alcuni giorni, tendono ad acquisire più facilmente rapporti di rischio / rendimento più elevati.
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