L’indice Choppiness aiuta i trader a distinguere tra mercati in trend e mercati in consolidamento
Cos’è l’indice di choppiness?
L’indice Choppiness (chiamato anche CI o CHOP) è un indicatore di volatilità sviluppato da EW Dreiss, un trader di materie prime australiano. Come indicatore tecnico, l’indice Choppiness esamina se il mercato si sta muovendo verso l’alto o verso il basso o non si muove in una particolare direzione (mercato instabile). Mentre altri indicatori possono illustrare la direzione del prezzo, l’indice Choppiness è un indicatore senza direzione.
L’indice di Choppiness rientra nella categoria degli indicatori dell’oscillatore con limiti di intervallo e può assumere valori compresi tra 0 e 100. Valori bassi indicheranno un possibile movimento di tendenza, mentre valori più alti indicano un consolidamento o un movimento laterale. La formula dell’indice di choppiness si basa sui valori dell’intervallo reale per un numero specifico di periodi.
Leggendo i valori dell’indicatore CI, i trader usano comunemente Fibonacci come soglia. Ogni numero nella sequenza di Fibonacci è ottenuto come la somma dei due numeri precedenti, come segue, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ecc.
Quindi, il rapporto del 61,8% viene calcolato dividendo un numero per il numero successivo. Ad esempio, 34 diviso 55 equivale a 0,618 o 61,8%. La soglia inferiore del 38,2% viene calcolata quando un numero viene diviso con il numero che è di due posizioni a destra. Ad esempio, 34 diviso 89 è uguale a 0,382 o 38,2%.
Un valore dell’indice di choppiness di 61,8 rappresenta la soglia superiore. Un indicatore CI con un valore di 38,2 è impostato come soglia inferiore. Si può anche dire che i trader potrebbero anche guardare il punto medio dell’intervallo CI e valutare la posizione della linea blu rispetto al valore 50. I parametri rilevanti associati all’indicatore dell’indice di Choppiness e alla sua impostazione sulla piattaforma di trading sono:
L’indicatore CI è la linea blu che oscilla in un intervallo da 0 a 100, mentre i trader dovrebbero essere consapevoli di tre parametri contrassegnati da linee bianche, rosse e gialle. Il primo punto è il livello, dove CI assume un valore di 61,8, che è un riferimento per una maggiore instabilità. La linea di fondo è impostata al livello di 38,2 che mostra l’esistenza di una tendenza. La terza linea (linea rossa) mostra la posizione del punto medio. La linea blu può spostarsi sopra o sotto i livelli selezionati per un periodo più o meno lungo.
Come utilizzare un indicatore dell’indice di Choppiness?
Per sapere come leggere l’indice Choppiness, i trader dovrebbero capire che questo indicatore non fornisce segnali sulla direzione del prezzo. Come abbiamo detto, fornisce indicazioni per l’esistenza di un trend o quando il mercato si muove lateralmente. L’indicatore CHOP dovrebbe essere utilizzato in combinazione con altri indicatori tecnici, come RSI o medie mobili, per confermare eventuali segnali rilevati e identificare la direzione del prezzo.
I trader potrebbero utilizzare l’indice Choppiness per esaminare se un movimento di prezzo rimarrà instabile in base alla posizione della linea CI rispetto alla linea del punto medio.
Quattro aree sono contrassegnate da rettangoli gialli sul grafico settimanale selezionato. Le due aree contrassegnate sulla configurazione dell’indicatore CI mostrano i punti in cui la linea dell’indicatore rimane continuamente sopra 50, indicando una mancanza di tendenza. Possiamo vedere che il prezzo mostra un movimento laterale durante lo stesso periodo, il che suggerisce che il mercato rimane instabile.
Un’altra strategia di trading dell’indice Choppiness può essere osservata quando i trader utilizzano questo indicatore per identificare potenziali breakout. Si verifica un breakout dopo un periodo in cui il prezzo è rimasto all’interno di un intervallo o si è consolidato per un certo periodo. Quando il prezzo si sposta al di fuori dell’intervallo, si dice che scoppia e formerà nuovi massimi o nuovi minimi a seconda della direzione del breakout.
Dopo che il mercato si è mosso lateralmente per un lungo periodo, farà un breakout. Inoltre, si prevede che un movimento di tendenza in un certo periodo terminerà e potrebbe iniziare il consolidamento. Una potenziale configurazione di breakout è presentata nella tabella sottostante.
Possiamo vedere che il prezzo si muove lateralmente per un paio di mesi e l’indice Choppiness assume il valore superiore a 61,8 in un paio di occasioni mentre mantiene il suo valore sopra il valore medio superiore a 50. Ad un certo punto, l’indicatore CHOP inizia a si sposta verso il basso, incrocia al di sotto del valore di 38,2 e assume valori ancora più bassi pur rimanendo al di sotto del valore di 50. Nel punto in cui il CHOP rompe al di sotto della soglia inferiore, il prezzo interrompe il movimento del range-bound e inizia un movimento di tendenza.
Alcuni trader possono anche esaminare i picchi o i minimi raggiunti dalla linea CHOP per identificare potenziali segnali. Questo in un modo che potrebbero cercare picchi e minimi consecutivi che non si sono spostati oltre la soglia superiore o inferiore dell’indicatore CHOP e determinare se il movimento del prezzo terminerà e si verificherà un’inversione o meno.
Naturalmente, tali segnali dipendono in gran parte dal modello formato con ogni singola risorsa e potrebbero non essere generalizzati come regola empirica.
L’indicatore è utile per identificare il modo in cui si muove il prezzo di un asset o per confermare l’esistenza o l’assenza di un trend. Le caratteristiche di questo indicatore lo rendono utile per i trader di tendenza e per le strategie di trading range-bound. Tuttavia, i trader non dovrebbero trascurare alcuni dei limiti di questo indicatore.
Poiché si basa su dati passati, mostra cosa è successo con il prezzo in passato, il che significa che CI non prevede i movimenti futuri dei prezzi. Inoltre, CI non può essere utilizzato come indicatore autonomo per scopi di trading. Tuttavia, potrebbe essere altamente produttivo in combinazione con l’azione dei prezzi e gli indicatori di momentum, volume o tendenza.
