Definizione delle Bande di Bollinger

La seguente guida esaminerà le bande di Bollinger, cos’è e cosa misura, come comprendere l’indicatore sui grafici e interpretare tali risultati, nonché i pro ei contro dell’utilizzo di questo strumento di analisi tecnica.

Nel trading, i partecipanti al mercato utilizzano due tipi di analisi contrastanti. L’analisi fondamentale esamina le notizie di mercato, le forze economiche / sociali / politiche e i dati sugli utili per prevedere come si muoverà il prezzo di un asset. L’analisi tecnica, d’altra parte, utilizza grafici e vari indicatori tecnici per prevedere le condizioni di mercato.

Uno degli strumenti essenziali utilizzati per l’analisi tecnica nel trading di titoli è Bollinger Bands. Il suo incentivo principale è quello di aiutare il trader a stabilire la direzione di una tendenza, individuare potenziali inversioni e monitorare la volatilità.

Definizione delle Bande di Bollinger

Bollinger Bands è un popolare strumento di analisi tecnica sviluppato a metà degli anni 1980 dall’analista finanziario americano e trader tecnico John Bollinger. In particolare, le bande di Bollinger sono un tipo di banda o busta di trading. Le bande e le buste di trading hanno lo stesso obiettivo: fornire definizioni immediate di alto e basso che possono essere utilizzate per creare approcci di trading rigorosi, ad esempio nel riconoscimento dei modelli.

Le bande contengono un indicatore di volatilità che misura il prezzo relativo alto o basso di un titolo rispetto alle operazioni precedenti. La volatilità viene misurata utilizzando la deviazione standard, che cambia con aumenti o diminuzioni della volatilità. Le bande si allargano quando c’è un aumento dei prezzi e si restringono quando c’è una diminuzione dei prezzi. A causa della loro natura dinamica, le bande di Bollinger possono essere applicate a vari strumenti di trading, come azioni, materie prime, futures e Forex..

Le bande di Bollinger includono tre linee di tendenza separate: la banda superiore, media e bassa. La banda centrale è una media mobile e il trader sceglie i suoi parametri (più comunemente viene utilizzata la media mobile semplice a 20 giorni). Le bande superiore e inferiore sono posizionate sopra e sotto la banda della media mobile.

Il trader può regolare il numero di deviazioni standard a cui preferisce l’indicatore di volatilità impostato. Successivamente, il numero di deviazioni standard determina la distanza tra le bande centrale, superiore e inferiore. La posizione delle bande fornisce informazioni sulla forza del trend e sui possibili livelli di prezzo alti e bassi che possono essere anticipati a breve.

Poiché le bande di Bollinger offrono approfondimenti unici sul prezzo e sulla volatilità, i trader possono trovare diversi usi per loro, tra cui la determinazione dei livelli di ipercomprato e ipervenduto, come strumento di tendenza, monitoraggio dei breakout e decisione dei punti di ingresso e di uscita per un trade.

Le bande di Bollinger sono uno strumento di trading relativamente semplice e sono incredibilmente popolari tra i trader professionisti e a casa. Tuttavia, utilizzare solo le bande per il trading è una strategia rischiosa poiché l’indicatore si concentra sul prezzo e sulla volatilità ignorando varie altre informazioni pertinenti.

Storia delle bande di Bollinger

Bollinger Bands sono stati sviluppati a metà degli anni 1980 da John Bollinger per il trading di azioni. Sono emersi dalla domanda di bande di trading adattive e dall’osservazione che la volatilità era dinamica piuttosto che statica, come era ampiamente considerato allora.

La rapida accettazione delle Bande di Bollinger fu in parte dovuta alla messa in onda che ricevettero sul Financial News Network, dove John Bollinger prestò servizio come capo analista di mercato dal 1983 al 1990.

Bollinger Bands ha preso il loro nome in onda su un segmento ospitato da Bill Griffeth mentre Bollinger usava un grafico che li raffigurava. Griffeth chiese come si chiamassero mentre Bollinger spiegava il loro uso, e impreparato, a corto di parole, Bollinger fece scoppiare bollinger bands. Ha registrato questo termine nel 2011.

Calcolo delle bande di Bollinger

Le bande di Bollinger sono composte da tre linee:

• La prima riga è la banda di Bollinger centrale è una media mobile semplice (SMA) a 20 giorni del prezzo di chiusura. Ad esempio, per calcolare una media mobile a 20 periodi, si sommano i prezzi di chiusura di un asset per 20 giorni consecutivi e si divide tale valore per 20;
• La linea seguente è la banda di Bollinger superiore. Si calcola la banda di Bollinger superiore prendendo la banda centrale e aggiungendo il doppio della deviazione standard giornaliera a tale importo;
• La linea finale è la Banda di Bollinger inferiore. Si calcola la banda di Bollinger inferiore prendendo la banda centrale meno due volte la deviazione standard giornaliera.

La deviazione standard misura il modo in cui i numeri distribuiti provengono da un valore medio per un determinato set di dati. La deviazione standard è la radice quadrata della varianza. La varianza stessa è la media delle differenze al quadrato della media (la media semplice di un dato insieme di numeri). È una misura matematica della varianza media e appare in modo prominente in economia, statistica, finanza e contabilità.

Come leggere e interpretare le Bande di Bollinger

Nota: Sebbene le bande di Bollinger siano un indicatore di analisi tecnica efficace, hanno dei limiti. Le bande di Bollinger si basano sulla semplice media mobile di un asset, che utilizza i punti dati passati, quindi le bande reagiranno sempre ai movimenti dei prezzi piuttosto che prevederli. Semplicemente, le bande di Bollinger sono reattive, non predittive e sono spesso indicate come un indicatore di ritardo.

Le bande di Bollinger possono anche essere inclini a fornire falsi segnali. Ad esempio, un falso breakout si verifica quando il prezzo di un asset passa attraverso il punto di ingresso del trade. Segnala uno scambio, ma poi si sposta indietro nella direzione opposta, con conseguente perdita di scambi.

I trader dovrebbero capire che le impostazioni standard non si adattano a tutte le strategie quando fanno trading con bollinger bands. Ad esempio, i trader di posizioni a lungo termine potrebbero preferire utilizzare un numero più significativo di periodi e una deviazione standard più elevata. Al contrario, i day trader e gli swing trader possono utilizzare un numero inferiore di periodi e una deviazione standard inferiore. Per questo motivo, l’indicatore Bollinger Bands è meglio utilizzato in combinazione con altri indicatori e strumenti di analisi tecnica come parte di una strategia di trading completa.

Usi delle bande di Bollinger

Le seguenti strategie sono gli usi principali delle bande di Bollinger:

Ipercomprato e ipervenduto

Una strategia comune che utilizza le bande di Bollinger è identificare le condizioni di mercato ipercomprate o ipervendute. Ad esempio, quando il prezzo del titolo tocca continuamente la banda di Bollinger superiore, si pensa che il mercato sia ipercomprato e dovuto per una vendita. D’altra parte, quando toccano continuamente la banda inferiore, il mercato è forse ipervenduto, innescando un segnale di acquisto.

L’uso delle bande per indicare le condizioni di ipercomprato/ipervenduto dipende dal concetto di inversione media del prezzo. La reversione media presuppone che se il prezzo varia considerevolmente dalla media o dalla media, alla fine ritorna ai suoi livelli medi a lungo termine. Il trading di reversione media tenta di capitalizzare sulle variazioni estreme dei prezzi di un titolo, supponendo che regredirà al suo stato precedente.

Le strategie di reversione media possono funzionare bene nei mercati legati all’intervallo, poiché i prezzi possono essere visti rimbalzare notevolmente tra le due bande. Tuttavia, le bande di Bollinger non sempre forniscono segnali di acquisto e vendita accurati. Ad esempio, durante una forte tendenza, il trader è a rischio di posizionare le negoziazioni sul lato sbagliato della mossa poiché l’indicatore può suggerire segnali di ipercomprato o ipervenduto troppo presto.

Per risolvere questo problema, un trader può guardare la direzione generale del prezzo e quindi prendere solo segnali commerciali che li allineano con la tendenza. Ad esempio, prendi posizioni corte solo quando la banda superiore è contrassegnata quando la tendenza è al ribasso. Se si preferisce, la banda inferiore può ancora essere utilizzata come uscita, ma una nuova posizione lunga non viene aperta perché ciò significherebbe andare contro tendenza.

La stretta

Un’altra strategia popolare da utilizzare con Bollinger Bands è chiamata strategia squeeze. Una compressione si verifica quando la volatilità scende a livelli bassi e il prezzo inizia a muoversi lateralmente in un consolidamento stretto, restringendo le bande di Bollinger.

Un trader può identificare visivamente una compressione quando le bande superiore e inferiore si avvicinano, restringendo la media mobile. Una compressione è un segno di diminuzione della volatilità ed è considerata dagli investitori come un possibile segno di una futura maggiore volatilità e potenziali opportunità di trading. Al contrario, più le bande si allontanano l’una dall’altra, più è probabile la possibilità di un calo della volatilità e più significativa è la possibilità di uscire da un trade.

Sblocchi

Se c’è una divergenza positiva: quando gli indicatori si dirigono verso l’alto mentre il prezzo si sta dirigendo verso il basso o rimane neutrale, è un segno rialzista. D’altra parte, se c’è una divergenza negativa: quando gli indicatori sono in calo mentre il prezzo si muove più in alto , è un segno ribassista.

Un breakout al rialzo segnala ai trader di avviare posizioni lunghe o uscire da posizioni corte. Al contrario, un breakout al ribasso segnala ai trader di aprire posizioni corte o uscire da posizioni lunghe. Un ordine stop-loss è tradizionalmente collocato al di fuori del consolidamento sul lato opposto del breakout.

È importante sottolineare, tuttavia, che queste condizioni non dovrebbero essere prese come segnali di trading. Le bande non danno segni di quando il cambiamento può avvenire o in quale direzione il prezzo potrebbe muoversi. Secondo Bollinger, è necessario guardare ad altri indicatori per determinare la direzione del breakout. Suggerisce di utilizzare l’indice di forza relativa (RSI) insieme a uno o due indicatori basati sul volume come l’indice di intensità intraday o l’indice di accumulo / distribuzione.

Trend rialzisti del day trading

Le bande di Bollinger aiutano a determinare quanto fortemente un titolo sta aumentando (trend rialzista) e quando sta potenzialmente perdendo forza o invertendo. Questi dati possono quindi essere utilizzati come guida nel prendere decisioni di trading. Di seguito sono riportate le raccomandazioni per l’uso delle bande di Bollinger in una tendenza al rialzo:

• Se il prezzo è in una forte tendenza al rialzo, raggiungerà regolarmente la banda superiore, indicando che il titolo sta precipitando al rialzo e i trader possono approfittare dell’opportunità di prendere una decisione di acquisto. Se il prezzo non riesce a farlo, mostra che il trend rialzista potrebbe perdere slancio;
• I prezzi possono scendere per periodi di tempo, anche durante le tendenze al rialzo. Questi sono noti come pullback. Se il prezzo si ritira durante una tendenza al rialzo ma rimane al di sopra della linea della media mobile (centrale) e torna alla banda superiore, ciò implica molta forza;
• Il prezzo non dovrebbe toccare la banda inferiore quando è in una forte tendenza al rialzo. Se lo fa, questa è una possibile indicazione di un’inversione o che il titolo sta perdendo forza.

Nota: La maggior parte dei trader tecnici cerca di beneficiare di solidi trend rialzisti prima che si verifichi un’inversione. Se un asset non riesce a raggiungere un nuovo picco, i trader tendono a venderlo per evitare di incorrere in perdite da una tendenza invertita. Tracciano il comportamento di un trend rialzista, sia che mostri forza o debolezza, e lo usano come segno di una probabile inversione di tendenza.

Tendenze al ribasso del day trading

Le bande di Bollinger aiutano anche a determinare quanto fortemente un titolo sta cadendo (tendenza al ribasso) e quando è potenzialmente in rafforzamento o inversione (al rialzo). Questi dati possono quindi essere utilizzati come guida nel prendere decisioni di trading. Ad esempio, di seguito sono riportate le raccomandazioni per l’uso delle bande di Bollinger in una tendenza al ribasso:

• Se il prezzo è in una forte tendenza al ribasso, tocca o si muove regolarmente lungo la banda inferiore superiore, indicando che il titolo sta precipitando e che i trader possono sfruttare l’opportunità di vendere. Se il prezzo non riesce a farlo, mostra che la tendenza al ribasso potrebbe perdere slancio;
• I prezzi possono salire per periodi di tempo, anche durante una tendenza al ribasso. Questi sono noti come pullback. Quando ci sono pullback dei prezzi (massimi) e il prezzo rimane al di sotto della linea della media mobile (media) e poi si sposta verso il basso nella banda inferiore, ciò implica forza di vendita;
• Il prezzo non dovrebbe toccare la banda superiore quando è in una forte tendenza al ribasso. Se lo fa, questa è una possibile indicazione che una tendenza sta rallentando o invertendo.

Nota: Molti trader tecnici evitano di fare trading durante le tendenze al ribasso, tranne che per cercare opportunità di acquisto una volta che la tendenza si inverte. La tendenza al ribasso può durare da qualsiasi cosa tra minuti e ore a mesi o addirittura anni. I trader dovrebbero cercare di riconoscere qualsiasi segno di tendenze al ribasso sufficientemente presto per proteggere i loro investimenti. Se le bande inferiori mostrano una tendenza al ribasso costante, gli investitori devono essere consapevoli di evitare di entrare in operazioni lunghe che si riveleranno non redditizie.

Individuazione delle inversioni di tendenza

I doppi massimi e i doppi minimi sono modelli di analisi tecnica essenziali utilizzati dai trader. Un doppio top ha una forma a M e segnala un movimento ribassista dei prezzi. Un doppio fondo ha una forma a W e indica un’inversione rialzista di tendenza.

Inversioni di tendenza M-top

Un M-top è un segnale di vendita. Succede quando l’azione dei prezzi raggiunge i picchi della linea superiore, quindi si riprende verso il basso, stabilendo il primo massimo. Poi dopo un po ‘, viene stabilito un altro massimo, e questa volta è sotto la banda superiore.

Il secondo alto non deve essere più alto del primo, e il secondo alto non deve toccare o picchiare la banda superiore.

Inversioni di tendenza W-bottom

Un W-bottom è un segnale di acquisto. Succede quando l’azione dei prezzi raggiunge la linea inferiore e poi si riprende, stabilendo il primo minimo. Quindi, dopo un po ‘, viene stabilito un altro minimo, e questa volta è sopra la banda inferiore.

Il secondo basso non deve essere inferiore al primo, e il secondo basso non deve toccare o picchiare la banda inferiore. Questa configurazione di trading rialzista è confermata quando l’azione del prezzo si muove e si chiude al di sopra della linea di mezzo (SMA).

Pro e contro delle bande di Bollinger

Come con la maggior parte degli altri strumenti di analisi tecnica, anche le bande di Bollinger hanno una propria serie di vantaggi e svantaggi unici. Pertanto, è fondamentale capire dove questo indicatore di momentum eccelle e dove non riesce a ottenere il massimo dal suo utilizzo.

Benefici

• Funziona bene in condizioni di mercato non di tendenza;
• Ottimo strumento per misurare la volatilità, che può essere facilmente vista come le bande di Bollinger strette o allargate;
• Utile per identificare le nuove tendenze e la fine delle tendenze, rendendole un indicatore veramente polivalente;
• Utile per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto;
• Utile per individuare movimenti significativi sul mercato;
• Semplice da applicare e relativamente diretto;
• Quando vengono tracciate automaticamente da una piattaforma di trading, le bande sono user-friendly e possono aggiungere un’altra dimensione all’analisi dei grafici per i trader.

Svantaggi

• Le bande non saranno in grado di prevedere i modelli di prezzo come indicatore di ritardo. Piuttosto segue i recenti movimenti di mercato che suggeriscono che i trader potrebbero non ricevere segnali fino a quando il movimento dei prezzi non è già in corso;
• Cattivo nell’identificare i giri del ciclo, dando molti falsi segnali;
• Tieni presente che lo stesso John Bollinger ha fortemente alluso alle bande di Bollinger da utilizzare in combinazione con altre forme di strumenti di analisi tecnica, in quanto non contengono tutti i dati necessari per una corretta analisi dell’azione dei prezzi.

In conclusione

Per riassumere, le bande di Bollinger sono un prezioso strumento di analisi tecnica. Come indicatore di tendenza, le bande di Bollinger vengono utilizzate per analizzare la volatilità e la dinamica del prezzo sul mercato, entrambe vantaggiose quando si aprono e si chiudono rapidamente le negoziazioni in un mercato turbolento.

Le bande di Bollinger possono anche aiutare a prevedere le inversioni di tendenza. Tuttavia, i trader dovrebbero ricordare che le bande di Bollinger si basano su informazioni storiche. Pertanto, le bande possono solo reagire ai movimenti dei prezzi ma non prevedere i futuri movimenti dei prezzi.

Domande frequenti su Bollinger Bands

Cosa sono le Bande di Bollinger?

Bollinger Bands, sviluppato da John Bollinger a metà degli anni 1980, sono un popolare strumento di analisi tecnica utilizzato dai trader per analizzare i mercati. Le bande di Bollinger sono costituite da tre bande: la linea centrale (media mobile semplice), la linea superiore e la linea inferiore. La banda centrale funge essenzialmente da base sia per la parte superiore che per quella inferiore.

Come interpretare le bande di Bollinger?

Le bande di Bollinger sono un indicatore di tendenza che rileva la volatilità e la dinamica del prezzo sul mercato. Durante i periodi di bassa volatilità, le bande sono strette, mentre le bande di Bollinger si espandono drasticamente durante i periodi di elevata volatilità. Il consenso è che quando il prezzo raggiunge la banda superiore, è considerato ipercomprato, e quando il prezzo si avvicina alla banda inferiore, è considerato ipervenduto.

A cosa servono le bande di Bollinger?

Poiché le bande di Bollinger offrono approfondimenti unici sul prezzo e sulla volatilità, i trader possono trovare diversi usi per loro, tra cui la determinazione dei livelli di ipercomprato e ipervenduto, come strumento di tendenza, monitoraggio dei breakout e decisione dei punti di ingresso e di uscita per un trade.

Quali sono i suoi limiti?

Come indicatore in ritardo, non sarà in grado di prevedere i movimenti dei prezzi. Pertanto, i trader potrebbero non ricevere segnali fino a quando il movimento dei prezzi non è già in corso.

Le bande di Bollinger non possono essere utilizzate come metodo di trading autonomo. Sono solo un indicatore progettato per fornire ai trader dati sulla volatilità dei prezzi. John Bollinger suggerisce di usarli in combinazione con altri indicatori non correlati che forniscono segnali di mercato più diretti.