I grandi profitti comportano sempre rischi elevati. Pertanto, oltre al profitto, i trader devono prestare attenzione al controllo del rischio e alla gestione del capitale. Un criterio importante per misurare tale livello di rischio è il prelievo. Quindi cos’è un drawdown forex? Qual è il miglior tasso di prelievo?
Cos’è il drawdown forex?
Il drawdown Forex diminuisce un conto di investimento dal suo picco al suo minimo in un certo periodo. Il drawdown è solitamente indicato come percentuale del capitale precedente.
La formula per il calcolo del drawdown = l’importo del capitale che è sceso di più nel periodo ( = fondo capitale – picco di capitale) / la quantità di denaro investito al culmine del periodo.
Esempio di drawdown:
Il trader deposita sul conto forex 10.000 USD. Dopo il trading, il trader fa crescere questo capitale a 16.000 USD, quindi perde di nuovo a 8.000 USD. Infine, il trader ha chiuso l’anno a $ 12.000 nella capitale. Pertanto, il capitale massimo del trader è 16.000 e il capitale più basso è 8.000. Quindi la quantità di denaro ridotta nel conto del trader è 16.000 – 8.000 = $ 8.000. Il rapporto di drawdown è 8.000 / 16.000 = 50%.
In che modo il drawdown forex è importante?
Le transazioni hanno sempre un drawdown (indicato come DD). Nessuno non ha un drawdown. Poiché la perdita fa sempre parte dell’investimento, i trader devono tenerla sotto controllo. Il drawdown è il più basso possibile.
Un sistema di trading che ha fatto backtest in passato e prodotto buoni rendimenti non è tutto. I trader devono prestare attenzione al tasso di prelievo. Se il drawdown è troppo grande, il rischio è alto.
Nel forex trading, il monitoraggio degli indicatori di drawdown aiuta a gestire il capitale e gestire i rischi in modo efficace. Se il conto ha un basso rapporto di drawdown, il sistema di trading funziona bene ed è stabile a lungo termine. In quel momento, il trader deve mantenere il tasso di profitto per ogni operazione. Al contrario, un elevato rapporto di drawdown indica una strategia di trading ad alto rischio. A questo punto, i trader devono adattare le loro strategie di trading per limitare il declino e preservare il capitale.
Inoltre, il tasso di prelievo è anche uno dei criteri essenziali quando si scelgono robot di trading automatici o conti di trading di copia.
Supponiamo che un trader voglia acquistare o utilizzare un robot di trading automatizzato, un segnale forex, oltre al margine di profitto, il drawdown è un criterio da non perdere. Un EA ha un rendimento medio del 30% al mese, ma un Drawdown relativo è fino al 65%. Questo EA ha un livello di rischio relativamente alto e i trader non dovrebbero scegliere.
Allo stesso modo, quando si sceglie un conto di trading di copia, oltre a considerare il profitto, il trader deve anche controllare il tasso di prelievo.
Quali sono i tipi di drawdown nel forex?
Il drawdown è la perdita di capitale in un particolare periodo di investimento, ma il drawdown ha tre diversi metodi di calcolo. Inoltre, ogni tipo di drawdown rappresenta un distinto senso di rischio del conto di trading.
Drawdown è di tre tipi: Absolute Drawdown, Maximal Drawdown e Relative Drawdown.
Drawdown assoluto: Questa è la diminuzione del conto dal capitale iniziale al fondo più basso. Questo indicatore è misurato dalla perdita totale (USD). Il valore Absolute Drawdown cambia quando il saldo del conto che fa il fondo è inferiore al minimo precedente. Questo indicatore rappresenta l’importo più alto della perdita di capitale dal deposito del conto al momento attuale. Più alto è il Drawdown Assoluto, più mostra che il trader sta perdendo più del capitale iniziale.
Il drawdown massimo è la diminuzione del conto dal picco di capitale più alto della performance al minimo di capitale più basso. Il drawdown massimo rappresenta il risultato di perdita più alto del conto durante l’intero processo di trading, mostrando un livello di rischio più elevato rispetto al Drawdown assoluto.
Il drawdown relativo è il Drawdown massimo calcolato in percentuale. Drawdown relativo = Drawdown massimo / Il picco più alto del capitale. Il drawdown relativo è una percentuale, quindi è più facile per i trader conoscere il livello di rischio piuttosto che guardare un numero specifico di Maximum Drawdown.
Qual è il miglior drawdown?
Tra gli indicatori di drawdown, il Drawdown massimo o Drawdown relativo è il più importante, che mostra chiaramente il drawdown massimo di un conto e la sua rischiosità. Quindi quanto Massimo Drawdown è il migliore?
La risposta più corretta è: più basso è il Drawdown massimo, meglio è, minore è il rischio.
Tuttavia, il forex trading non è sempre redditizio, le perdite sono certe che accadranno. Pertanto, anche come trader professionista, il loro Drawdown massimo dovrebbe comunque essere un rapporto superiore allo 0%.
Non esiste un rapporto standard per determinare l’account con un buon drawdown. Ma di solito, gli esperti prendono il segno del 20% per valutare quanto sia rischioso un account. Ciò significa che il tuo sistema di trading deve garantire che il Drawdown massimo non superi il 20%.
Supponendo che tu perda il 20%, devi ottenere un profitto del 25% sul capitale rimanente per tornare al capitale originale. Se perdi il 50%, devi vincere il 100% sul capitale rimanente per tornare al capitale originale e se perdi fino all’80%, il tasso di vincita richiesto per tornare al capitale originale sarà ora del 400%. Più alto è il Drawdown massimo, più difficile è raggiungere il pareggio.
Come controllare il drawdown?
Nel forex trading, la psicologia del trading è un fattore essenziale. Può interrompere il piano di trading di qualsiasi trader. Pertanto, per ottenere un basso tasso di prelievo, i trader devono controllare bene la loro psicologia di trading.
Limita un drawdown massimo per l’account.
Il limite massimo di prelievo non è superiore al 20%. Alcune persone scelgono il tasso del 20%, ma altri scelgono il 15%. Inoltre, i trader devono impostare limiti per un periodo di tempo specifico. Ad esempio 1 settimana, 1 mese o 1 trimestre…
Un trader effettua un prelievo massimo di regole non superiore al 20% per un mese. Se questo rapporto supera il 20%, il trader non fa più trading. Successivamente, i trader devono rivedere il loro sistema di trading o le strategie di gestione del capitale e iniziare con un nuovo sistema nel mese successivo.
Limite di perdita più basso per operazione.
Una delle regole che i trader possono applicare per limitare la perdita di ogni ordine a solo l’1-1,5% del capitale totale disponibile del conto. Con questo principio, se il trader perde dieci ordini consecutivi, il conto perderà solo il 10-15%. Se perdi 20 ordini di fila, l’account perde il 20-30%, è possibile la possibilità di recuperare al pareggio.
Per applicare questo principio, i trader devono aderire a un rapporto di leva medio, combinare un basso volume di trading e impostare lo stop loss su tutti gli ordini.
Inoltre, se il trader perde continuamente, il trader dovrebbe ridurre il limite di perdita, corrispondente al capitale corrente. Supponiamo che il trader limiti inizialmente la perdita di ciascun ordine al 2%, quindi perda 10 ordini consecutivi, l’account perda il 20% del capitale. A questo punto, il trader dovrebbe ridurre il tasso di perdita all’1,5% o all’1%, questa strategia aiuterà il tasso di prelievo a non aumentare troppo rapidamente.
Tuttavia, se il numero di ordini consecutivi perdenti è superiore al 30% o il drawdown ha superato il limite consentito, il trader dovrebbe fermarsi.
Conclusione
Il drawdown è molto importante nella gestione del capitale, nella gestione del rischio. Affinché i trader siano redditizi a lungo termine, è necessario avere una buona strategia di trading e un’efficace gestione del rischio. Tenere traccia del tasso di prelievo dei conti trader è facile, ma come fanno i trader a tenerlo sotto controllo? Esistono innumerevoli tecniche, ma la regola per i trader per gestire il capitale nel modo più efficace è la disciplina.