Indicatore e strategie ATR: guida completa

• Calcolo dell’ATR
• Leggere l’ATR
• Come utilizzare ATR nel trading
• Migliori combinazioni di indicatori ATR
• Utilizzo di ATR per gli ordini condizionali di uscita
• Fai trading con ATR su AvaTrade

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L’Average True Range (ATR) è un comune indicatore di analisi tecnica progettato per misurare la volatilità. Questo indicatore è stato originariamente sviluppato dal famoso commerciante di materie prime, sviluppatore e analista, Welles Wilder, ed è stato introdotto nel 1978.

L’ATR aveva lo scopo di fornire un approccio qualitativo che assegnasse una cifra numerica alla volatilità sottostante di un asset. Molti trader di solito confondono volatilità e momentum.

La volatilità è il tasso al quale il prezzo cambia rispetto alla media, mentre lo slancio si riferisce alla forza del trend in una particolare direzione. Sulla base di ciò, i mercati volatili hanno ampie fasce di prezzo, mentre i mercati meno volatili hanno fasce di prezzo ristrette.

L’ATR è progettato per misurare puramente la volatilità e l’indicatore non indica né la direzione del trend né lo slancio. Monitorando il grado di volatilità di un asset, gli indicatori di volatilità aiutano i trader a determinare quando il prezzo di un asset sottostante sta per diventare più o meno sporadico. Altri indicatori di volatilità popolari, oltre all’ATR, includono le bande di Bollinger e i canali di Keltner.

Calcolo dell’ATR

L’ATR è semplicemente una media livellata dei valori reali dell’intervallo di un asset. La gamma di un’attività in un determinato periodo di tempo è semplicemente la differenza tra il prezzo massimo e quello di chiusura.

Tuttavia, Welles ha stabilito che la “gamma reale” di un’attività deve tenere conto dei prezzi di chiusura precedenti in modo che venga data la dovuta considerazione a eventuali divari di prezzo che potrebbero essersi verificati.

Sulla base di ciò, l’ intervallo reale in un dato periodo di tempo è il più grande dei seguenti:

1. La differenza tra la corrente alta e la corrente bassa
2. La differenza tra il massimo corrente e la chiusura precedente
3. La differenza tra il minimo corrente e la chiusura precedente

I valori di intervallo reale negativi o positivi non vengono presi in considerazione, con solo il numero assoluto utilizzato nel calcolo. Dopo aver determinato il primo ATR, i successivi valori ATR vengono calcolati utilizzando la formula seguente:

ATR attuale = [(ATR precedente x (n-1)) + TR attuale] / n

Dove “n” è il numero di periodi definito dall’utente

L’impostazione predefinita “n” sulla maggior parte delle piattaforme di trading è 14, ma i trader possono modificare il numero in base alle loro esigenze. Ovviamente, un ‘n’ più alto comporterebbe una misura di volatilità più lenta, mentre un ‘n’ più basso comporterebbe una misura di volatilità più veloce.

Leggere l’ATR

L’interpretazione dei valori dell’indicatore ATR è semplice e diretta. Quando la linea ATR è più alta, significa che la volatilità dell’asset sottostante è in aumento; allo stesso modo, quando la linea ATR scende più in basso, significa che la volatilità dell’attività sottostante sta diminuendo.

I mercati oscillano tra periodi di alta volatilità e bassa volatilità e l’ATR aiuta i trader a tenere traccia di questi cambiamenti.

Avere un quadro della volatilità può aiutare i trader a fissare obiettivi di prezzo definitivi sul mercato. Ad esempio, se la coppia di valute EURUSD ha un ATR di 100 pips negli ultimi 14 periodi di tempo, è più probabile che un obiettivo di prezzo inferiore a 100 pips venga raggiunto durante la sessione di trading prevalente.

Come utilizzare ATR nel trading

L’ATR viene utilizzato per stabilire fino a che punto può arrivare il prezzo di un asset in un periodo di tempo specificato. Queste informazioni possono essere utilizzate per scambiare opportunità come:

• Breakouts I
  breakouts rappresentano alcune delle migliori opportunità di trading quando si fanno trading di asset finanziari. Quando il prezzo si consolida, l’ATR stamperà valori bassi per denotare un mercato a bassa volatilità. I periodi di consolidamento dei prezzi sono sempre seguiti da breakout, che si verificano con elevata volatilità. L’ATR aiuta i trader a cronometrare questi breakout in modo efficiente e offre loro l’opportunità di unirsi alla nuova tendenza sin dai suoi primi inizi. Dopo un periodo di valori bassi o stabili, un aumento dell’ATR indicherà una maggiore volatilità nel mercato e i trader possono pianificare come negoziare il breakout risultante di conseguenza.
• Utilizzo di una linea di segnale
  L’ATR è solo una misura della volatilità e in un mercato in trend non fornirà punti di ingresso ottimali. Per rimediare a questo, i trader possono sovrapporre una media mobile sull’ATR che fungerà da linea di segnale. Ad esempio, i trader possono aggiungere una media mobile semplice di 20 periodi sull’ATR e fare attenzione ai cross. Quando i prezzi sono in rialzo, un cross ATR sopra la signal line confermerà un trend rialzista e gli operatori potrebbero piazzare ordini di acquisto aggressivi sul mercato. Allo stesso modo, quando i prezzi si abbassano, un cross ATR al di sotto della linea di segnale confermerà una tendenza al ribasso e i trader potrebbero piazzare ordini di vendita aggressivi sul mercato.
• Dimensionamento della
  posizione Il dimensionamento della posizione è un elemento importante della gestione del rischio durante il trading di attività finanziarie. L’applicazione di lotti di dimensioni appropriate su diverse attività finanziarie può aiutare i trader a ridurre al minimo l’esposizione al rischio e migliorare in modo significativo la loro efficacia di negoziazione sul mercato. Come regola generale, i mercati ad alta volatilità dovrebbero essere negoziati con lotti di dimensioni inferiori, mentre i mercati a bassa volatilità possono essere scambiati con lotti di dimensioni maggiori. Gli asset, come l’oro e il Bitcoin , che hanno valori ATR più elevati, i trader possono scambiarli con lotti di dimensioni inferiori; mentre gli asset, come la coppia EURCHF che stampa valori ATR inferiori, possono essere scambiati con lotti di dimensioni maggiori.

Migliori combinazioni di indicatori ATR

L’ATR misura solo un elemento di prezzo: la volatilità. Ciò significa fondamentalmente che è importante combinarlo con altri indicatori per identificare opportunità di trading più qualificate nel mercato. Ecco le migliori strategie di combinazione di indicatori ATR:

• ATR e Parabolic SAR
  Parabolic SAR è l’ideale per il trading di mercati di tendenza. Se combinato con l’ATR, i trader sono in grado di impostare lo stop loss definitivo e prendere punti di prezzo di profitto che garantiranno di trarre il massimo vantaggio da un mercato in trend con la minima esposizione al rischio possibile.
• ATR e Stocastico Gli
  stocastici sono ideali per il trading di mercati che spaziano perché forniscono segnali di ipercomprato e ipervenduto. L’ATR aiuta a qualificare i mercati che spaziano e ad evitare i segnali di whipsaw che possono essere generati da Stochastics nei mercati che non vanno. I bassi valori di ATR confermano che i mercati in espansione e segnali di acquisto / vendita possono essere forniti dai crossover stocastici nelle zone di ipercomprato e ipervenduto.

Utilizzo di ATR per gli ordini condizionali di uscita

Indipendentemente dalla qualità dell’entrata, l’utile o la perdita viene determinato in ultima analisi quando si esce o si chiude un’operazione. L’ATR è efficiente nel determinare i punti di prezzo ottimali per inserire ordini di stop loss e take profit. Ad esempio, se la coppia GBPUSD ha un ATR di 150 pips, è molto più probabile che si realizzi un take profit di 120 pips all’interno di una particolare sessione di trading rispetto a un take profit di 200 pips.

Allo stesso modo, uno stop loss di oltre 150 pips darà al tuo trade abbastanza spazio per giocare, senza il rischio di una perdita prematura. Poiché mostra livelli di volatilità in aumento e in calo, l’ATR può anche essere utilizzato per posizionare trailing stop ottimali che garantiranno che il rischio complessivo sia ridotto al minimo, dandoti l’opportunità di bloccare i profitti mentre cavalchi una tendenza.

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Indicatore ATR principale e domande frequenti sulle strategie

• Cos’è l’indicatore ATR?

  L’indicatore ATR, o indicatore Average True Range, è un indicatore che misura la volatilità. In quanto tale, non è un indicatore che segue la tendenza. È possibile che la volatilità sia bassa o alta durante qualsiasi tendenza. Ciò in cui l’ATR è veramente bravo è identificare potenziali mosse esplosive di breakout. Come misura della volatilità, l’ATR viene utilizzato anche dai trader per impostare un trailing stop loss sui loro scambi. Questo spiega la volatilità in un dato mercato ed evita di essere fermato troppo rapidamente.

• Come trarre profitto dall’indicatore ATR?

  Esistono diversi modi per trarre profitto dall’utilizzo dell’ATR. Un metodo semplice è aprire una posizione ogni volta che il prezzo si sposta di più di 1 ATR dal prezzo di chiusura nella sessione precedente. Questo funziona perché in genere quando il prezzo si muove più di 1 ATR è perché c’è stato un cambiamento nella volatilità e generalmente l’asset seguirà con un movimento continuo nella stessa direzione. L’ATR può essere utilizzato anche in qualsiasi periodo di tempo, da 1 minuto a 1 mese, rendendolo utile per qualsiasi tipo di trader.

• Come possiamo trovare le mosse di breakout utilizzando l’indicatore ATR?

  Poiché ATR misura la volatilità, può essere molto utile per individuare le mosse di breakout proprio all’inizio, e farlo è abbastanza facile. Prima cerca un grafico settimanale in cui l’ATR e la volatilità sono ai minimi pluriennali. Successivamente, identifica la fascia di prezzo durante questo periodo oi livelli di supporto e resistenza più forti. Attendi che il prezzo esca dal range o dal livello di supporto / resistenza e balza sul trade.

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** Disclaimer – Sebbene siano state intraprese le dovute ricerche per compilare il contenuto di cui sopra, rimane solo un pezzo informativo ed educativo. Nessuno dei contenuti forniti costituisce una forma di consulenza in materia di investimenti.