Tra gli indicatori più utilizzati nell’ambito dell’analisi tecnica e quindi della speculazione, le medie mobili sono un po ‘complesse, ma anche molto rilevanti. Cercheremo di spiegarvi in dettaglio e nel modo più semplice possibile il funzionamento e l’analisi di queste medie mobili, nonché la loro utilità nel quadro della speculazione.
Cos’è una media mobile?
Le medie mobili sono, senza dubbio, gli indicatori tecnici più utilizzati dagli investitori, ma richiedono una buona comprensione del loro funzionamento e della loro interpretazione.
Una media mobile corrisponde veramente al valore medio di un asset in un periodo definito. Viene calcolato da vari elementi, come il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il livello più alto e il livello più basso raggiunto per ciascuna unità di tempo.
La media mobile più frequente è quella che utilizza il prezzo di chiusura. Quindi, indica il prezzo medio al quale l’attività è stata chiusa durante il periodo di tempo in questione.
Il termine “in movimento” qui indica che questa media evolve in ogni nuova unità di tempo. Questo calcolo viene effettuato integrando il prezzo dell’ultima unità di tempo e sottraendo il prezzo più vecchio.
D’altra parte, le medie mobili semplici e le medie mobili ponderate sono differenziate, il che dà più importanza ad alcune quotazioni.
I diversi tipi di medie mobili:
I principali tipi di medie mobili sono i seguenti:
- La media mobile semplice o media aritmetica
- La media mobile esponenziale
- Serie temporale media mobile
- La media mobile triangolare
- La media mobile mobile
- La media mobile mobile
- Media mobile con regolazione del volume
- La media mobile ponderata
Questi diversi tipi di medie mobili differiscono tra loro a seconda dell’importanza assegnata a ciascun elemento nel periodo di riferimento.
Come utilizzare le medie mobili nella speculazione:
Le medie mobili possono essere fornite direttamente dalle piattaforme di trading e sono solitamente indicate come linee continue su un grafico. Ma per usarli, ci sono due metodi principali:
Il metodo più generalizzato utilizza gli incroci tra le medie mobili e le quotazioni. Quando i prezzi superano la linea della media mobile al rialzo, è un segnale di acquisto. Al contrario, quando la linea di stock supera la linea di tendenza al ribasso, questo può essere interpretato come un segnale di vendita .
Un altro metodo meno generalizzato ma più efficiente consiste nell’usare i cross di due medie mobili l’una contro l’altra. La prima di queste due medie mobili riguarda una durata breve e la seconda una durata maggiore. Quando la media mobile corta supera la media mobile lunga, questo dà un segnale di acquisto. Al contrario, quando la media mobile corta scende al di sotto della media lunga, questo dà un segnale di vendita.
Queste due tecniche di analisi e interpretazione delle medie mobili consentono di agire nella direzione del trend e di identificare segnali di acquisto e vendita rilevanti.
Quali periodi dovrebbero essere usati per scambiare le medie mobili?
Possiamo vedere che i periodi più utilizzati per le medie mobili sono gli MS 200, 150, 50 e 20.
Strategie da utilizzare con l’indicatore della media mobile
Sebbene l’indicatore delle medie mobili possa, ovviamente, essere utilizzato con tutti i tipi di strategie, ci sono metodi più adattati di altri, in particolare l’uso di ordini take profit e stop loss , il cui funzionamento spiegheremo di seguito.
Cominciamo con come inserire i tuoi ordini di take profit con medie mobili. In questo caso, aspetteremo che il prezzo dell’asset che stiamo seguendo per raggiungere, idealmente, un livello di supporto o resistenza il più vicino possibile.
Pertanto, nel quadro di una posizione di acquisto, l’obiettivo è il livello di resistenza successivo. Naturalmente, puoi anche utilizzare l’indicatore del punto di rotazione per determinare questo obiettivo, oppure utilizzare un metodo chiamato “profit stop”, che consiste semplicemente nell’uscire dalla posizione quando viene raggiunta una certa somma.
Al contrario, nel quadro di una posizione presa per la vendita, è il livello successivo di supporto che dovrebbe essere considerato come un obiettivo. Anche in questo caso possiamo utilizzare l’indicatore dei punti pivot per fissare questo obiettivo oppure utilizzare una tecnica di profit stop, che consiste anche nell’uscita dal mercato al raggiungimento di una certa somma.
Ora passeremo alla strategia di trading per le medie mobili che utilizza gli stop loss. Qui distingueremo gli stop loss conservativi dagli stop loss aggressivi.
Se prevedi di utilizzare uno stop loss conservativo come parte di una strategia di acquisto, idealmente piazzerai il tuo ordine stop appena sotto l’attuale candela H4 di vendita e, per una strategia di vendita, piazzeremo l’ordine appena sopra la stessa candela.
Se, al contrario, prevedi di utilizzare una strategia di stop loss aggressiva, inserirai l’ordine di stop sotto l’attuale candela M15 in caso di una posizione di acquisto e sopra questa stessa candela in caso di presa di posizione per la vendita.
Quando si fa trading di valute si può sfruttare un effetto leva che moltiplica per un coefficiente di 30 massimo la somma dei guadagni, ma anche quella delle eventuali perdite.
Media mobile semplice e media mobile esponenziale
Ora distingueremo le medie mobili semplici e le medie mobili esponenziali.
La media mobile semplice, chiamata anche SMA (Simple Moving Average), corrisponde qui alla somma (prezzo di chiusura del periodo corrente di N periodi di calcolo), che viene divisa per N periodi di calcolo. È il sistema di media mobile più utilizzato dai trader grazie alla semplicità del calcolo e alla sua facilità di comprensione e interpretazione.
Da parte sua, la media mobile esponenziale, chiamata anche EMA (Exponantial Moving Average per il suo acronimo in inglese), corrisponde a un calcolo molto più complesso che non andremo a dettagliare qui poiché non sarà utile. Devi solo sapere che la formula in questo caso include una parte del prezzo di chiusura corrente, che aggiungiamo al valore precedente della media mobile, il che fa sì che i prezzi di chiusura più recenti abbiano il maggior valore.
Quindi, possiamo dire che la differenza principale tra una media mobile semplice e una media mobile esponenziale sta nel fatto che la media mobile semplice non integra alcuna ponderazione.
In genere crediamo che l’utilizzo di una media mobile ponderata appianerà la differenza concentrandosi maggiormente sui punti dati più recenti.
Quali sono i vantaggi dell’utilizzo delle medie mobili per il trading
Le medie mobili sono tra gli indicatori tecnici e grafici più utilizzati al mondo per una serie di motivi. Vi suggeriamo quindi di scoprire qui i principali vantaggi di questo indicatore.
- Prima di tutto, una media mobile è uno strumento privilegiato quando si tratta di identificare un trend di mercato.
- La media mobile consente anche di fornire segnali di acquisto e vendita di qualità e quindi migliorare la presa di posizione.
- Possiamo anche utilizzare le medie mobili per determinare la forza dello slancio o, al contrario, l’assenza di esso.
- La media mobile può anche aiutarti a gestire le posizioni, soprattutto come trailing stop.
- Alcuni trader possono anche utilizzare le medie mobili per adattare i segnali con diversi parametri personalizzabili.
- Anche le medie mobili sono indicatori utili se si desidera identificare gli intervalli.
- Infine, possiamo utilizzare le medie mobili per aiutare il supporto e la resistenza.
Come hai appena visto, le medie mobili possono essere utilizzate in diversi modi come parte delle tue strategie di trading. Si tratta, quindi, di un indicatore a cui dare la preferenza, che però non dovrebbe essere utilizzato da solo, ma piuttosto come complemento ad altri indicatori grafici.
