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Strategie di trading MACD
Moving Average Convergence Divergence (MACD) è un indicatore di momentum che segue la tendenza che mostra la relazione tra due medie mobili del prezzo di un titolo. I trader possono acquistare il titolo quando il MACD supera la sua linea di segnale e vendere – o vendere allo scoperto – il titolo quando il MACD attraversa al di sotto della linea di segnale.
Il MACD è considerato uno degli indicatori centrali nell’analisi tecnica; è il secondo strumento più popolare dopo Moving Average.
Questo indicatore è impiegato sia nelle strategie per i neofiti che nei sistemi professionali più avanzati.
Quali sono i vantaggi del MACD? Come puoi configurarlo e utilizzarlo nel tuo trading?
- Panoramica MACD
- Come configurarlo
- Strategia MACD per i neofiti
- Convergenza / divergenza e come applicarla nel trading
- Strategia della media mobile
- Strategia avanzata MACD
MACD: principio e peculiarità
MACD è un oscillatore, sebbene sia spesso chiamato un indicatore di tendenza o anche un “oscillatore di tendenza”.
Succede perché il MACD si basa su due indicatori di media mobile applicati direttamente sul grafico (non vengono visualizzati nel grafico MACD, vengono utilizzate solo le loro letture).
Lo stesso MACD viene visualizzato in una finestra separata sotto il grafico. Sembra un istogramma con una linea ausiliaria. L’istogramma mostra la divergenza di due medie mobili.
Se una di esse si allontana dall’altra, le barre dell’istogramma si allungano; Se le medie mobili si avvicinano, le barre si accorciano.
Pertanto, i movimenti rapidi si tradurranno in barre lunghe nell’istogramma MACD e il piatto sarà indicato da barre corte.
Se l’istogramma è sopra la linea dello zero significa che la media mobile veloce salirà sopra quella lenta, allontanandosi gradualmente da essa, il che indica un trend rialzista.
Se le barre scendono al di sotto della linea dello zero e la media mobile veloce è inferiore a quella lenta, è un trend al ribasso.
La linea ausiliaria, che a volte si interseca con l’istogramma nella finestra dell’indicatore, è la media mobile che è stata calcolata in base alle letture dell’istogramma MACD e non il grafico dei prezzi.
Questa linea è progettata per ricevere segnali aggiuntivi dall’indicatore. Per evitare qualsiasi confusione, chiamiamola “media mobile MACD”.
Impostazione dell’indicatore MACD
MACD è uno degli strumenti standard di MetaTrader 4 e MetaTrader 5 e la configurazione viene eseguita in pochi clic.
Il modo più semplice per farlo è tramite la sezione “Indicatori” nel menu superiore della piattaforma:
Successivamente, si aprirà la finestra con le impostazioni dell’indicatore:
Qui puoi impostare i parametri principali dell’indicatore:
- MA veloce e lento sono le medie mobili. Vengono applicati al grafico e forniscono i dati per l’istogramma. Maggiore è la differenza tra i loro periodi, più rapidi saranno i cambiamenti mostrati dall’istogramma. Il più delle volte, questi parametri rimangono predefiniti (a meno che una strategia specifica non richieda diversamente).
- MACD SMA è un parametro della stessa media mobile MACD. Più alto è il parametro, più lontana la media si sposterà dall’istogramma e si intersecheranno meno spesso.
Questo valore del parametro consente di regolare la precisione del segnale all’interno di una strategia di trading basata su indicatori: maggiore è il valore del parametro, meno segnali ci sono. - Successivamente, è necessario impostare il parametro (apertura, chiusura, valori massimo e minimo della candela) che determinerà i criteri rimanenti.
- Infine, puoi correggere i parametri minimo e massimo. L’istogramma non andrà sopra o sotto di loro.
Altre schede ti permetteranno di impostare l’intervallo di colori, modificare l’intervallo di tempo o aggiungere livelli che sono una linea retta su un indicatore (è impostato su “0” per impostazione predefinita).
Livelli aggiuntivi potrebbero essere richiesti da una determinata strategia per il monitoraggio dei segnali. Ad esempio, la vendita di un bene all’intersezione del livello superiore del grafico.
Una volta che l’indicatore è stato impostato e applicato al grafico, puoi iniziare a fare trading.
Esistono strategie di trading MACD sia semplici che più complesse.
Per comprendere il principio MACD, esaminiamo alcune di queste strategie.
Semplice strategia MACD
La strategia MACD più semplice non richiede indicatori aggiuntivi. I segnali MACD da soli saranno sufficienti per determinare i punti di ingresso.
Con questa strategia, gli ordini vengono aperti come segue:
- Se l’istogramma MACD incrocia la media mobile verso l’alto, verrà inserito l’ordine di acquisto.
- Se l’istogramma MACD incrocia la media mobile al ribasso, verrà piazzato l’ordine di vendita.
Il livello di stop loss consigliato è impostato al di sotto del livello minimo della candela che determina il punto di ingresso (durante l’acquisto) ed è al di sopra del livello massimo durante la vendita.
Il take profit dovrebbe essere tre volte lo stop loss o al livello di prezzo chiave più vicino.
Negoziazione di convergenza / divergenza MACD
Il segnale di convergenza / divergenza MACD è uno dei più forti. La convergenza si esprime nell’avvicinarsi alla direzione di movimento dell’istogramma MACD e del grafico dei prezzi.
Assomiglia a questo:
Il grafico mostra come il movimento dei prezzi sia rallentato dopo una forte tendenza al ribasso, si sia invertito e poi sia sceso di nuovo, toccando un nuovo minimo.
Allo stesso tempo, MACD mostra anche un minimo locale, ma è superiore al precedente.
Questo segnala che il movimento è “esaurito” ed è molto probabile che il prezzo salirà.
Sebbene ora sia mostrato nel grafico stesso, l’indicatore segnala in anticipo, il che è esattamente ciò che lo rende prezioso.
Il trading di convergenza viene condotto nel modo seguente:
- Quando l’indicatore “disegna” il secondo minimo sopra il primo, devi essere pronto per l’acquisto.
- L’ingresso nel mercato avviene quando l’inversione di prezzo è confermata dalla rottura della linea di tendenza superiore (resistenza).
La divergenza differisce dalla convergenza in quanto le linee nel grafico e nella parte superiore dell’istogramma non convergono ma si muovono in direzioni diverse (la linea del grafico va verso l’alto mentre la linea nella finestra dell’indicatore si sposta verso il basso).
In questo caso, se il prezzo rompe la linea di supporto del canale dei prezzi, l’ordine di vendita sarà aperto.
Strategia MACD + МА
Per rendere il trading più efficiente, puoi utilizzare altri indicatori insieme al MACD.
L’opzione migliore per integrare l’oscillatore MACD sarebbe un indicatore di tendenza.
Il più efficace e semplice sarebbe МА.
I segnali di acquisto e vendita saranno quindi i seguenti:
- Se il grafico dei prezzi incrocia la media mobile al ribasso e l’istogramma si interseca con la sua media nella stessa direzione, l’ordine di vendita sarà aperto.
- Se entrambe le intersezioni hanno una direzione verso l’alto, l’ordine di acquisto sarà aperto.
Ci sono meno punti di ingresso falsi perché gli indicatori filtrano i segnali l’uno dell’altro.
Sebbene questo sistema possa anche comportare perdite, sono compensate da maggiori profitti a causa della forte tendenza.
Strategia complessa con MA e RSI
La regola “più indicatori, meglio è” non sempre funziona. Tuttavia, gli esperti di analisi tecnica concordano sul fatto che i grafici possono avere fino a cinque indicatori.
Analizzeremo la strategia con tre indicatori: MACD, MA e l’oscillatore RSI.
In questo caso, è abbastanza appropriato utilizzare due oscillatori.
Mentre il MACD aiuterà a determinare la direzione di apertura dell’ordine, l’RSI determinerà i punti di ingresso ottimali.
Ciò consentirà non solo di entrare nel mercato nella giusta direzione di tendenza, ma anche di ottenere il massimo profitto.
Puoi scegliere di non aprire la posizione se il trend ha iniziato a indebolirsi e hai perso l’occasione.
La complessa strategia ci permette di acquistare alle seguenti condizioni:
- Il grafico dei prezzi interseca MA nella direzione verso l’alto.
- L’istogramma MACD attraversa la media mobile nella stessa direzione.
- L’RSI entra nella zona di ipervenduto (inferiore a 30) e poi si sposta verso l’alto.
Se la situazione si ribalta, si apriranno gli ordini di vendita.
In questo caso, l’RSI agirà come un potente filtro che impedirà l’ingresso tardivo nel mercato.
Allo stesso tempo, MA e MACD filtreranno le false voci nelle zone di ipervenduto e ipercomprato dell’RSI.
Domande frequenti sulle principali strategie di trading MACD
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Cos’è l’indicatore MACD?
Il Moving Average Convergence Divergence (MACD) è un indicatore ritardato utilizzato per individuare le tendenze all’interno del mercato. Consiste in un istogramma e due linee derivate dalle medie mobili. È importante notare che le medie mobili utilizzate sono esponenziali e quindi daranno maggior peso all’azione dei prezzi più recente. Questo aiuta i trader a identificare se una tendenza sta diventando più forte o più debole in base alla pendenza delle linee MACD. L’istogramma mostra semplicemente la differenza tra le due linee, fornendo una rappresentazione visiva. Pertanto l’istogramma è positivo quando la linea EMA più veloce è in alto ed è negativo quando la linea EMA più veloce è in basso.
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Qual è la migliore impostazione MACD per il day trading?
Ogni trader ha le proprie impostazioni MACD preferite, ma in generale si concorda che le migliori impostazioni per il day trading utilizzando il MACD sono 3-10-16 e 5-34-1. Detto questo, è importante riconoscere che il MACD è un indicatore in ritardo e deve davvero essere combinato con un altro indicatore per brillare davvero. Alcune combinazioni popolari sono il MACD con l’MFI o il TRIX, ma la combinazione più popolare è il MACD con le bande di Bollinger. Tutto questo per dire che le impostazioni per il MACD sono importanti, ma ci sono altre considerazioni che saranno di maggiore aiuto quando si crea una strategia di day trading di successo.
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Qual è la migliore strategia di trading MACD?
La migliore strategia di trading MACD è quella che funziona meglio per te, e questa differirà in base alla psicologia e alla strategia di trading di ogni singolo trader. Detto questo, ci sono una serie di combinazioni di indicatori che funzionano bene con il MACD. Uno di questi è il MACD più l’MFI. Questo combina il crossover del MACD con i segnali di ipercomprato / ipervenduto dell’MFI. Quindi, se l’MFI dà un segnale che un asset è ipercomprato, aspettiamo semplicemente un cross ribassista nel MACD e poi andiamo short. Funziona allo stesso modo per i segnali di ipervenduto e per quelli lunghi. Il segnale di uscita è quando il MACD incrocia nell’altra direzione.
Conclusione
L’indicatore MACD può essere molto utile per il trading basato sull’analisi tecnica. Tuttavia, non è molto efficiente senza altri strumenti.
Insieme a due o tre indicatori appropriati, il MACD creerà un sistema con un rapporto positivo tra punti di ingresso buoni e falsi.
Ciò garantirà profitto per i trader disciplinati.
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Il trading sui mercati finanziari è associato a rischi di investimento elevati. Per livellarli, è necessario seguire le regole di gestione del denaro e impostare lo stop loss. I trader prendono tutte le decisioni nel mercato Forex a proprio rischio.
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